Сравнение AMHE.TO с AMZN.TO
AMHE.TO (Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) is Leveraged Equities fund actively managed by Harvest, while AMZN.TO (Amazon.com CDR (CAD Hedged)) is a stock. Over the past year, AMHE.TO returned 27.55% vs 19.53% for AMZN.TO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AMHE.TO и AMZN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMHE.TO показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у AMZN.TO с доходностью 8.91%.
AMHE.TO
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN.TO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMHE.TO и AMZN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 10.09% | -5.86% |
AMZN.TO Amazon.com CDR (CAD Hedged) | 8.91% | -4.32% |
Correlation
The correlation between AMHE.TO and AMZN.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between AMHE.TO and AMZN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMHE.TO vs. AMZN.TO — Ранг доходности на риск
AMHE.TO
AMZN.TO
Сравнение AMHE.TO c AMZN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) и Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMHE.TO | AMZN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 2.10 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMHE.TO | AMZN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.10 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок AMHE.TO и AMZN.TO
Максимальная просадка AMHE.TO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки AMZN.TO в -30.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHE.TO и AMZN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMHE.TO | AMZN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -30.30% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.14% | -22.10% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -7.71% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -10.70% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 9.31% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMHE.TO и AMZN.TO
Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что AMHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMHE.TO | AMZN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 7.60% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 20.04% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 29.39% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.95% | 33.25% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.95% | 33.25% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMHE.TO и AMZN.TO
Дивидендная доходность AMHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.14%, тогда как AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 14.14% | 14.31% | 4.24% |
AMZN.TO Amazon.com CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AMHE.TO and AMZN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для AMHE.TO и AMZN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор