PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMGN с IONQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMGN с IONQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMGN (Amgen Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, AMGN returned 11.36%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.

AMGN

1 день
0.32%
1 месяц
6.37%
С начала года
10.10%
6 месяцев
13.41%
1 год
23.07%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.08%

IONQ

1 день
-0.24%
1 месяц
4.69%
С начала года
28.93%
6 месяцев
14.90%
1 год
49.44%
3 года*
75.90%
5 лет*
40.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMGN и IONQ

2026 (YTD)20252024202320222021
AMGN
Amgen Inc.		10.10%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%
IONQ
IonQ, Inc.		28.93%7.42%237.13%259.13%-79.34%50.11%

Correlation

The correlation between AMGN and IONQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$193.23B

IONQ:

$21.48B

EPS

AMGN:

$14.38

IONQ:

$0.86

Коэффициент P/E

AMGN:

24.70

IONQ:

67.11

Коэффициент P/S

AMGN:

5.17

IONQ:

99.37

Коэффициент P/B

AMGN:

21.03

IONQ:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$37.24B

IONQ:

$187.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$26.61B

IONQ:

$71.25M

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$17.27B

IONQ:

$405.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

IonQ, Inc.

Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX
Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ

Доходность на риск

AMGN vs. IONQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMGN c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMGNIONQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.53

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.43

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.73

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

1.33

+1.89

AMGN vs. IONQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа IONQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMGN и IONQ

Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и IONQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMGNIONQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-90.00%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-67.61%

+51.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-67.61%

+44.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-90.00%

+65.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-29.53%

+21.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-50.88%

+34.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

37.20%

-30.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и IONQ

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 7.92%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMGNIONQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

31.60%

-23.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

68.80%

-49.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

93.28%

-65.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

100.48%

-76.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

97.53%

-72.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и IONQ

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.		2.76%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и IONQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.62B
64.67M
(AMGN) Общая выручка
(IONQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMGN and IONQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONQ has higher volatility (31.60%) compared to AMGN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs IONQ's -90.00%.

AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMGN и IONQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор