PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и PAGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.50%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-13.62%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

AMFEX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.21%
1 год
20.73%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий AMFEX и PAGRX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
AMFEX
AAMA Equity Fund

Доходность на риск

AMFEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.49

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.21

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

16.28

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между AMFEX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и PAGRX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.70%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и PAGRX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-55.87%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.80%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-36.52%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.77%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-10.09%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.73%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и PAGRX

Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 3.91%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.77%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

13.91%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

25.69%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

24.53%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

24.49%

-7.41%