PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFAX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFAX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%18.35%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMFAX показывает доходность 6.69%, а QNZNX немного выше – 6.92%.

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий AMFAX и QNZNX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

AMFAX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.04

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.55

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.76

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

13.76

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа QNZNX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.04

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.79

-1.50

Корреляция

Корреляция между AMFAX и QNZNX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и QNZNX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и QNZNX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFAXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-18.38%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.29%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.86%

-2.17%

-22.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-2.88%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

2.07%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и QNZNX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFAXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.66%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

8.89%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

13.67%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

12.20%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

12.20%

+0.47%