PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QNZNX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QNZNX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QNZNX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QNZNX и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, QNZNX показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Trend Total Return Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий QNZNX и SPMO

QNZNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

QNZNX
AQR Trend Total Return Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

QNZNX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QNZNX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QNZNXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.06

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.60

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.96

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

6.90

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QNZNX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QNZNX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QNZNX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QNZNXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.06

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.86

+0.93

Корреляция

Корреляция между QNZNX и SPMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QNZNX и SPMO

Дивидендная доходность QNZNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок QNZNX и SPMO

Максимальная просадка QNZNX за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNZNX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QNZNXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-30.95%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.70%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-7.31%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.66%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.60%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QNZNX и SPMO

Текущая волатильность для AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) составляет 2.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что QNZNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QNZNXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.22%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

12.80%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

22.77%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

19.08%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

20.09%

-7.89%