PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с PQTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMFAX с PQTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) and PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, AMFAX returned 2.64%/yr vs 4.30%/yr for PQTPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMFAX charges 1.72%/yr vs 1.51%/yr for PQTPX.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и PQTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у PQTPX с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям PQTPX по среднегодовой доходности: 2.64% против 4.30% соответственно.

AMFAX

1 день
0.57%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.09%
6 месяцев
17.69%
1 год
26.17%
3 года*
-1.66%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.64%

PQTPX

1 день
0.36%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.40%
6 месяцев
8.65%
1 год
20.99%
3 года*
0.66%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMFAX и PQTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		15.09%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		6.40%2.41%-3.08%-4.21%11.37%14.83%9.72%2.83%2.30%2.21%

Correlation

The correlation between AMFAX and PQTPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.73

The correlation between AMFAX and PQTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с AQMIXAMFAX с JEPIX
Часто сравнивают с PQTPX:
PQTPX с DBMFPQTPX с LFMAXPQTPX с EVOIXPQTPX с PQTIXPQTPX с RWSIXPQTPX с CSAIXPQTPX с MFTFX

Доходность на риск

AMFAX vs. PQTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PQTPX
Ранг доходности на риск PQTPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTPX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c PQTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXPQTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.47

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.27

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

4.49

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

12.74

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. PQTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTPX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и PQTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXPQTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.46

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и PQTPX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки PQTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и PQTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMFAXPQTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-27.86%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-4.66%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.49%

-18.69%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-27.86%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-27.86%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-11.20%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-9.41%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.64%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и PQTPX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMFAXPQTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.93%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

6.65%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

8.46%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

9.91%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

9.38%

+3.32%

Сравнение комиссий AMFAX и PQTPX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии PQTPX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и PQTPX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.60%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%14.80%2.40%5.63%2.49%0.32%0.20%0.00%7.57%

Часто задаваемые вопросы

AMFAX and PQTPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMFAX has higher volatility (3.67%) compared to PQTPX (1.93%). In terms of maximum drawdown, AMFAX dropped -36.84% vs PQTPX's -27.86%.

PQTPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMFAX и PQTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор