PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с LOTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFAX с LOTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX).

AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и LOTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFAX и LOTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		13.24%4.07%5.74%-10.95%29.93%1.03%4.81%18.53%-13.44%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у LOTIX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям LOTIX по среднегодовой доходности: 1.57% против 3.90% соответственно.

AMFAX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
3.12%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%

LOTIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.86%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.79%
1 год
20.61%
3 года*
5.70%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

LoCorr Market Trend Fund

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta
Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с QDVOLOTIX с WARAXLOTIX с MFTFXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с AQMIX

Сравнение комиссий AMFAX и LOTIX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии LOTIX в 1.75%.

LOTIX
LoCorr Market Trend Fund
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

AMFAX vs. LOTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c LOTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXLOTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.76

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

2.46

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.79

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

5.65

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. LOTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа LOTIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и LOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXLOTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.76

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.13

Корреляция

Корреляция между AMFAX и LOTIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и LOTIX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности LOTIX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.31%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и LOTIX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки LOTIX в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и LOTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFAXLOTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-28.32%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-6.93%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-22.17%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-25.83%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.86%

-1.49%

-23.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-10.93%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

3.55%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и LOTIX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFAXLOTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.00%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.57%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

11.69%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

13.21%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

13.20%

-0.53%