Сравнение AMES.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
AMES.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMES.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Spain. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMES.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMES.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES.DE Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR | 1.66% | 55.41% | 19.00% | 25.94% | 0.03% | 6.96% | -12.87% | 15.76% | -12.77% | 11.84% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
AMES.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMES.DE показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции AMES.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.90% против 13.75% соответственно.
AMES.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 10.90%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMES.DE и GLD
AMES.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
AMES.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
AMES.DE
GLD
Сравнение AMES.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMES.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.55 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.99 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.32 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.19 | 8.00 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMES.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.55 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.93 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AMES.DE и GLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMES.DE и GLD
Ни AMES.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMES.DE и GLD
Максимальная просадка AMES.DE за все время составила -40.98%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMES.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMES.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.98% | -45.56% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -19.21% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -21.03% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -22.00% | -18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -11.71% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -16.17% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 5.25% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMES.DE и GLD
Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) составляет 7.07%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что AMES.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMES.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 10.37% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 23.27% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 25.71% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.48% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 14.82% | +6.13% |