PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMES.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMES.DE с XESP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE).

AMES.DE и XESP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMES.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Spain. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. XESP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 27 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMES.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMES.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		1.66%55.41%19.00%25.94%0.03%6.96%-12.87%15.76%-12.77%-2.46%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.14%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMES.DE показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 2.14%.

AMES.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-1.70%
С начала года
1.66%
6 месяцев
14.32%
1 год
36.37%
3 года*
28.20%
5 лет*
19.57%
10 лет*
10.90%

XESP.DE

1 день
3.16%
1 месяц
-1.34%
С начала года
2.14%
6 месяцев
15.36%
1 год
38.38%
3 года*
28.07%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с VUGAMES.DE с GLDAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с FEUQ.DEAMES.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий AMES.DE и XESP.DE

AMES.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Доходность на риск

AMES.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMES.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMES.DEXESP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.07

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.59

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.54

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

12.58

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMES.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMES.DE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESP.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMES.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMES.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Корреляция

Корреляция между AMES.DE и XESP.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMES.DE и XESP.DE

Ни AMES.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMES.DE и XESP.DE

Максимальная просадка AMES.DE за все время составила -40.98%, что больше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMES.DE и XESP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMES.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.98%

-39.02%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-11.86%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-18.59%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.98%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-7.47%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.01%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AMES.DE и XESP.DE

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 7.07% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMES.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.32%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.64%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

18.48%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

16.48%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.74%

+2.21%