PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMES.DE с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMES.DE с DBXD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE).

AMES.DE и DBXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMES.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Spain. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMES.DE и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMES.DE и DBXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		1.66%55.41%19.00%25.94%0.03%6.96%-12.87%15.76%-12.77%11.84%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-4.98%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, AMES.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции AMES.DE превзошли акции DBXD.DE по среднегодовой доходности: 10.90% против 8.54% соответственно.

AMES.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-1.70%
С начала года
1.66%
6 месяцев
14.32%
1 год
36.37%
3 года*
28.20%
5 лет*
19.57%
10 лет*
10.90%

DBXD.DE

1 день
2.73%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-3.47%
1 год
3.07%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с GLDAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с LYMS.DE

Сравнение комиссий AMES.DE и DBXD.DE

AMES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DBXD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Доходность на риск

AMES.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMES.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMES.DEDBXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.17

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.36

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

0.30

+3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

1.01

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMES.DE vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMES.DE на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMES.DE и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMES.DEDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.17

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.50

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.16

Корреляция

Корреляция между AMES.DE и DBXD.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMES.DE и DBXD.DE

Ни AMES.DE, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMES.DE и DBXD.DE

Максимальная просадка AMES.DE за все время составила -40.98%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMES.DE и DBXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMES.DEDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.98%

-54.98%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.28%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-26.70%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

-38.83%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-8.34%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-11.40%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.64%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AMES.DE и DBXD.DE

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеют волатильность 7.07% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMES.DEDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.90%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.40%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

17.66%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

16.93%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.30%

+2.65%