PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMES.DE с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMES.DE с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Vanguard Growth ETF (VUG).

AMES.DE и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMES.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Spain. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMES.DE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMES.DE и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		1.66%55.41%19.00%25.94%0.03%6.96%-12.87%15.76%-12.77%11.84%
VUG
Vanguard Growth ETF		-8.00%5.23%41.45%42.43%-29.02%36.87%28.69%40.13%1.22%12.03%
Разные валюты инструментов

AMES.DE торгуется в EUR, в то время как VUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMES.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции AMES.DE уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.90% против 15.98% соответственно.

AMES.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-1.70%
С начала года
1.66%
6 месяцев
14.32%
1 год
36.37%
3 года*
28.20%
5 лет*
19.57%
10 лет*
10.90%

VUG

1 день
0.99%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-6.86%
1 год
10.59%
3 года*
19.00%
5 лет*
12.07%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с GLDAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с FEUQ.DEAMES.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий AMES.DE и VUG

AMES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

AMES.DE vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMES.DE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMES.DEVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.43

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.76

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

0.75

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

2.15

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMES.DE vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMES.DE на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMES.DE и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMES.DEVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.43

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.55

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между AMES.DE и VUG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMES.DE и VUG

AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AMES.DE и VUG

Максимальная просадка AMES.DE за все время составила -40.98%, что меньше максимальной просадки VUG в -44.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMES.DE и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

AMES.DEVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.98%

-50.68%

+9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-16.53%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-35.61%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

-35.61%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-12.25%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-7.13%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.72%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AMES.DE и VUG

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что AMES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMES.DEVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.12%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.90%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

24.90%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

21.87%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.73%

-0.78%