PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMES.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMES.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE).

AMES.DE и FTGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMES.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Spain. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. FTGE.DE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMES.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMES.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		1.66%55.41%19.00%25.94%0.03%6.96%23.24%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		4.99%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Доходность по периодам

С начала года, AMES.DE показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 4.99%.

AMES.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-1.70%
С начала года
1.66%
6 месяцев
14.32%
1 год
36.37%
3 года*
28.20%
5 лет*
19.57%
10 лет*
10.90%

FTGE.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.99%
6 месяцев
10.34%
1 год
31.92%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с GLDAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FEUQ.DEAMES.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с GLDFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с MIVA.DEFTGE.DE с EUPE.DE

Сравнение комиссий AMES.DE и FTGE.DE

AMES.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Доходность на риск

AMES.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMES.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMES.DEFTGE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.89

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.39

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.28

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

11.85

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMES.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMES.DE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGE.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMES.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMES.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.89

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.62

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Корреляция

Корреляция между AMES.DE и FTGE.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMES.DE и FTGE.DE

Ни AMES.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMES.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка AMES.DE за все время составила -40.98%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMES.DE и FTGE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMES.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.98%

-26.63%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-12.22%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-26.63%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.41%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-5.53%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.72%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMES.DE и FTGE.DE

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) имеют волатильность 7.07% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMES.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.95%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

10.80%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

16.80%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

17.52%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.48%

+2.47%