PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEFX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEFX с EKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

AMEFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность 65%/35% S&P 500 Index/Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AMEFX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEFX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		2.88%18.03%11.08%6.92%-6.22%17.63%4.67%18.74%-5.11%12.73%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.46%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, AMEFX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции AMEFX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 8.55% против 14.11% соответственно.

AMEFX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
15.64%
3 года*
12.66%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.55%

EKBAX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.46%
6 месяцев
13.50%
1 год
39.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America® Class F-2

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с AMEFX:
AMEFX с FXAIXAMEFX с VSMGXAMEFX с VOOAMEFX с BERIXAMEFX с AVEFXAMEFX с CSTAXAMEFX с ABALX
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с FELAX

Сравнение комиссий AMEFX и EKBAX

AMEFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2

Доходность на риск

AMEFX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEFX
Ранг доходности на риск AMEFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEFX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEFXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.96

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.56

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.08

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

15.01

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEFX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEFX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKBAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEFX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEFXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Корреляция

Корреляция между AMEFX и EKBAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEFX и EKBAX

Дивидендная доходность AMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности EKBAX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEFX
American Funds The Income Fund of America® Class F-2		9.94%10.16%6.60%3.09%7.21%6.87%3.00%5.19%7.67%4.38%3.27%5.27%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.95%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок AMEFX и EKBAX

Максимальная просадка AMEFX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEFX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEFXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-55.64%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-13.29%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-24.84%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.10%

-32.33%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-4.75%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-8.03%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.72%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEFX и EKBAX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America® Class F-2 (AMEFX) составляет 3.33%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что AMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEFXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.47%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

13.05%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

20.88%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

17.89%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

17.42%

-6.73%