PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMECX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMECX с QNZNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) and QNZNX (AQR Trend Total Return Fund) are both mutual funds - AMECX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds, while QNZNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AMECX returned 12.99%/yr vs 28.49%/yr for QNZNX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMECX charges 0.56%/yr vs 1.52%/yr for QNZNX.

Доходность

Сравнение доходности AMECX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 14.22%.

AMECX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
3.97%
С начала года
6.88%
1 год
13.75%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.15%
10 лет*
8.18%

QNZNX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
9.84%
С начала года
14.22%
1 год
32.22%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMECX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		6.88%17.77%10.84%6.79%-3.05%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		14.22%22.88%34.96%22.73%1.37%

Correlation

The correlation between AMECX and QNZNX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.50

The correlation between AMECX and QNZNX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с SCHDAMECX с VTIAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMHIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPMO

Доходность на риск

AMECX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMECXQNZNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.84

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.65

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.95

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

17.41

-8.99

AMECX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа QNZNX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMECX и QNZNX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и QNZNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMECXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-18.38%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.58%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.58%

-13.48%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-3.68%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-2.81%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.87%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и QNZNX

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 1.99%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMECXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

3.95%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

7.91%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

11.45%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

12.10%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

12.10%

-1.48%

Сравнение комиссий AMECX и QNZNX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии QNZNX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и QNZNX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности QNZNX в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.42%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.75%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMECX and QNZNX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QNZNX has higher volatility (3.95%) compared to AMECX (1.99%). In terms of maximum drawdown, AMECX dropped -41.92% vs QNZNX's -18.38%.

QNZNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMECX и QNZNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор