Сравнение AMDY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
AMDY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | -4.00% | 53.93% | -19.36% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
AMDY
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDY и YMAG
AMDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
AMDY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
AMDY
YMAG
Сравнение AMDY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.66 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.84 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.31 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.93 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между AMDY и YMAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и YMAG
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, что больше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 94.96% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и YMAG
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -25.96% | -27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -14.38% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -10.31% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -4.69% | -14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 4.20% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и YMAG
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 7.20% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 12.77% | +27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 22.27% | +30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.79% | 21.31% | +22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 21.31% | +22.48% |