Сравнение AMDY с WNTR
AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDY returned 132.21% vs 100.15% for WNTR. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMDY charges 1.23%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности AMDY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность 89.19%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
AMDY
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 89.19%
- 1 год
- 132.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.23%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.85M | $22.98M | $23.52M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам AMDY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 89.19% | 64.89% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between AMDY and WNTR is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
AMDY
WNTR
Сравнение AMDY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 2.36 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 5.96 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDY и WNTR
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -42.65% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -42.65% | +15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -12.93% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -20.10% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 16.86% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и WNTR
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 12.79% | +10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.22% | 46.85% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.95% | 54.57% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.41% | 53.24% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.41% | 53.24% | -4.83% |
Сравнение комиссий AMDY и WNTR
AMDY берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и WNTR
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 76.06%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 76.06% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDY and WNTR have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (23.10%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, AMDY dropped -53.92% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, AMDY leads with 132.21% vs 100.15% for WNTR. On fees, WNTR is cheaper at 1.00% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 132.21% return vs 100.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 76.06% for AMDY.
Their fees differ too: 1.23% for AMDY and 1.00% for WNTR.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор