Сравнение AMDY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AMDY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | -4.00% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
AMDY
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDY и VOO
AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AMDY vs. VOO — Ранг доходности на риск
AMDY
VOO
Сравнение AMDY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.53 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.55 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 7.31 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AMDY и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и VOO
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 94.96% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и VOO
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -33.99% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -11.98% | -15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -5.55% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -3.72% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 2.55% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и VOO
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 5.34% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 9.47% | +31.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 18.11% | +34.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.79% | 16.82% | +26.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 17.99% | +25.80% |