Сравнение AMDY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
AMDY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | -6.22% | 53.93% | -28.33% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.71% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.71%.
AMDY
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 65.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDY и ULTY
AMDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
AMDY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
AMDY
ULTY
Сравнение AMDY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.46 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.78 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.43 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 0.94 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.46 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.07 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между AMDY и ULTY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и ULTY
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.21%, что меньше доходности ULTY в 131.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.21% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 131.16% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и ULTY
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -26.85% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -24.16% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -21.05% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -9.04% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 11.04% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и ULTY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 9.47% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.62% | 17.08% | +23.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.23% | 25.30% | +26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.80% | 27.64% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.80% | 27.64% | +16.16% |