Сравнение AMDY с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
AMDY и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDY и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDY и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | -4.00% | 53.93% | -17.00% | 29.59% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 14.94% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
AMDY
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDY и PHEQ
AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
AMDY vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
AMDY
PHEQ
Сравнение AMDY c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.83 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.73 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 8.89 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.53 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между AMDY и PHEQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и PHEQ
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 94.96% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и PHEQ
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -12.55% | -41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -7.85% | -19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -2.24% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -1.02% | -17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 1.53% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и PHEQ
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDY | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 2.90% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 4.84% | +35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 10.66% | +41.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.79% | 8.78% | +35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 8.78% | +35.01% |