Сравнение AMDY с MSTY
AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDY returned 240.44% vs -61.25% for MSTY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMDY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность 110.49%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 53.93% | -26.18% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between AMDY and MSTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
AMDY
MSTY
Сравнение AMDY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.81 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | -0.86 | +9.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | -1.31 | +21.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | -1.02 | +5.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.26 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и MSTY
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -71.79% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -71.79% | +44.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -66.48% | +66.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -26.09% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 46.87% | -34.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и MSTY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 17.01% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 48.79% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 60.44% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.01% | 71.92% | -25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.01% | 71.92% | -25.91% |
Сравнение комиссий AMDY и MSTY
И AMDY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и MSTY
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDY and MSTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.81%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, AMDY dropped -53.92% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 54.91% for AMDY.
AMDY is categorized as Options Trading, while MSTY is Derivative Income.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор