PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDY с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

AMDY и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDY и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDY и IVVB

2026 (YTD)202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-6.22%53.93%-17.00%26.24%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

AMDY

1 день
3.20%
1 месяц
5.17%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
18.64%
1 год
65.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий AMDY и IVVB

AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

AMDY vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDY c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDYIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.49

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.57

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.14

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDY vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDYIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.04

-0.63

Корреляция

Корреляция между AMDY и IVVB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и IVVB

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.21%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		97.21%80.68%109.98%6.68%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и IVVB

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDYIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-13.08%

-40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-6.90%

-20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-4.75%

-15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-1.66%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.53%

1.51%

+11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и IVVB

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDYIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

2.68%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.62%

6.26%

+34.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.23%

10.63%

+41.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.80%

9.47%

+34.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.80%

9.47%

+34.33%