PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDY с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

AMDY и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDY и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDY и CAOS

2026 (YTD)202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-6.22%53.93%-17.00%26.24%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%1.50%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

AMDY

1 день
3.20%
1 месяц
5.17%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
18.64%
1 год
65.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий AMDY и CAOS

AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

AMDY vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDY c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDYCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.69

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.97

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.83

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

1.38

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDY vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDYCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.69

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.27

-0.86

Корреляция

Корреляция между AMDY и CAOS составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и CAOS

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.21%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		97.21%80.68%109.98%6.68%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и CAOS

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDYCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-3.60%

-50.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-3.60%

-23.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

-0.80%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-0.90%

-18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.53%

2.18%

+10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и CAOS

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDYCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

0.74%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.62%

1.30%

+39.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.23%

4.68%

+47.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.80%

4.37%

+39.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.80%

4.37%

+39.43%