PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDVX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDVX с TWCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).

AMDVX управляется American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDVX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDVX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		2.59%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-12.18%11.95%
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Доходность по периодам

С начала года, AMDVX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции AMDVX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 9.27% против 16.15% соответственно.

AMDVX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.33%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.93%
3 года*
8.66%
5 лет*
7.25%
10 лет*
9.27%

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Mid Cap Value R6

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с VMCIXAMDVX с ^GSPCAMDVX с FXAIXAMDVX с HRAUXAMDVX с HASGXAMDVX с HAGAX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Сравнение комиссий AMDVX и TWCUX

AMDVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6

Доходность на риск

AMDVX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDVX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDVXTWCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.68

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.01

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

3.53

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDVX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDVX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCUX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDVX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDVXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между AMDVX и TWCUX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDVX и TWCUX

Дивидендная доходность AMDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности TWCUX в 12.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		14.38%14.83%9.13%5.59%15.97%16.32%2.14%1.79%15.04%9.85%4.38%11.43%
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Просадки

Сравнение просадок AMDVX и TWCUX

Максимальная просадка AMDVX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDVX и TWCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDVXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-62.11%

+22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-15.72%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-35.23%

+18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-35.23%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-12.36%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-16.86%

+12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.49%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDVX и TWCUX

Текущая волатильность для American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) составляет 4.16%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что AMDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDVXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

7.21%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

13.26%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

23.37%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

22.59%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

22.03%

-4.56%