Сравнение AMDL с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
AMDL и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDL и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDL и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -16.14% | 103.00% | -69.97% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -45.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
AMDL
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 153.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDL и WTIU
AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
AMDL vs. WTIU — Ранг доходности на риск
AMDL
WTIU
Сравнение AMDL c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDL | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.58 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.22 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.92 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 1.71 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.58 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.05 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AMDL и WTIU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и WTIU
Ни AMDL, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMDL и WTIU
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -75.73% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -53.11% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.88% | -24.42% | -24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.70% | -39.49% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.83% | 28.53% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и WTIU
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.16% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.16% | 22.50% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.91% | 46.56% | +51.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.32% | 81.69% | +47.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.41% | 69.54% | +41.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.41% | 69.54% | +41.87% |