PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMDL с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с QLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

AMDL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDL или QLD.

Корреляция

Корреляция между AMDL и QLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMDL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMDL:

-0.59

QLD:

0.41

Коэф-т Сортино

AMDL:

-0.60

QLD:

0.93

Коэф-т Омега

AMDL:

0.93

QLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMDL:

-0.71

QLD:

0.51

Коэф-т Мартина

AMDL:

-1.18

QLD:

1.50

Индекс Язвы

AMDL:

53.43%

QLD:

14.55%

Дневная вол-ть

AMDL:

105.86%

QLD:

50.57%

Макс. просадка

AMDL:

-88.63%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

AMDL:

-78.20%

QLD:

-13.70%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -4.18%.

AMDL

С начала года

-27.42%

1 месяц

41.48%

6 месяцев

-50.27%

1 год

-61.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-4.18%

1 месяц

27.37%

6 месяцев

-5.72%

1 год

20.65%

5 лет

28.65%

10 лет

27.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMDL и QLD

AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
QLD
ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMDL и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг риск-скорректированной доходности AMDL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMDL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMDL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и QLD

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и QLD

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и QLD

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...