PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с QLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

AMDL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDL и QLD

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-21.48%103.00%-69.97%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-13.35%30.36%27.37%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -21.48%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.35%.

AMDL

1 день
7.48%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-21.48%
6 месяцев
18.20%
1 год
137.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUU
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий AMDL и QLD

AMDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
QLD
ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

AMDL vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.84

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.43

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.49

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

4.88

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.84

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.53

-0.80

Корреляция

Корреляция между AMDL и QLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и QLD

AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и QLD

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDLQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-83.13%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-25.13%

-31.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.14%

-20.10%

-32.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.71%

-18.30%

-33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.66%

7.67%

+20.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и QLD

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.68% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDLQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.68%

12.96%

+19.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.70%

25.55%

+72.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.18%

44.91%

+84.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.42%

44.77%

+66.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

44.47%

+66.95%