Сравнение AMDL с QCML
AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) and QCML (GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - AMDL tracks the Advanced Micro Devices, Inc. (200%) while QCML tracks the Qualcomm Inc. (QCOM). Both are passively managed. Over the past year, AMDL returned 455.89% vs -10.14% for QCML. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDL charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for QCML.
Доходность
Сравнение доходности AMDL и QCML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность 282.51%, что значительно выше, чем у QCML с доходностью -21.98%.
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCML
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -39.31%
- 6 месяцев
- -11.60%
- С начала года
- -21.98%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDL и QCML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 146.04% |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | -21.98% | -16.71% |
Correlation
The correlation between AMDL and QCML is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between AMDL and QCML has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AMDL и QCML
Секторы
AMDL
QCML
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AMDL
QCML
Сырьевые материалы
AMDL
-
QCML
-
Коммуникационные услуги
AMDL
-
QCML
-
Потребительский циклический сектор
AMDL
-
QCML
-
Потребительский защитный сектор
AMDL
-
QCML
-
Энергетика
AMDL
-
QCML
-
Финансовые услуги
AMDL
-
QCML
-
Здравоохранение
AMDL
-
QCML
-
Промышленность
AMDL
-
QCML
-
Недвижимость
AMDL
-
QCML
-
Коммунальные услуги
AMDL
-
QCML
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDL vs. QCML — Ранг доходности на риск
AMDL
QCML
Сравнение AMDL c QCML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDL | QCML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.19 | -0.17 | +8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | -0.33 | +16.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDL и QCML
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки QCML в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и QCML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDL | QCML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -59.13% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -58.72% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.12% | -57.68% | +29.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.83% | -29.88% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.06% | 31.25% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и QCML
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 43.99% по сравнению с GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF (QCML) с волатильностью 34.89%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDL | QCML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.99% | 34.89% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.86% | 91.72% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.54% | 104.17% | +33.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.34% | 100.27% | +19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.34% | 100.27% | +19.07% |
Сравнение комиссий AMDL и QCML
AMDL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии QCML в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и QCML
Ни AMDL, ни QCML не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMDL and QCML have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to QCML (34.89%). In terms of maximum drawdown, AMDL dropped -88.63% vs QCML's -59.13%.
On 1-year performance, AMDL leads with 455.89% vs -10.14% for QCML. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, QCML has been the lower-risk option at 34.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 455.89% return vs -10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for QCML.
AMDL and QCML have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMDL tracks Advanced Micro Devices, Inc. (200%), while QCML tracks Qualcomm Inc. (QCOM). Their fees differ too: 1.07% for AMDL and 1.50% for QCML.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDL и QCML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор