Сравнение AMDG с YCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и ProShares UltraShort Yen (YCS).
AMDG и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDG и YCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDG и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -16.65% | 96.98% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.36% | 8.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDG показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 4.36%.
AMDG
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 8.29%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDG и YCS
AMDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Доходность на риск
AMDG vs. YCS — Ранг доходности на риск
AMDG
YCS
Сравнение AMDG c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDG | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.40 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.65 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 4.48 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AMDG и YCS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDG и YCS
Дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 13.44% | 11.21% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMDG и YCS
Максимальная просадка AMDG за все время составила -63.04%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDG и YCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.04% | -49.56% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -12.07% | -44.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.06% | -1.61% | -47.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -20.11% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.05% | 4.45% | +24.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDG и YCS
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) имеет более высокую волатильность в 32.60% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что AMDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.60% | 4.81% | +27.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.81% | 12.29% | +86.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.88% | 20.83% | +109.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.87% | 20.93% | +103.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.87% | 19.23% | +105.64% |