Сравнение AMDD с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
AMDD и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDD и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -6.85% | -60.76% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -81.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
AMDD
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -65.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDD и TSLZ
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
AMDD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
AMDD
TSLZ
Сравнение AMDD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | -0.73 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -1.18 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.91 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.05 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.66 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AMDD и TSLZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и TSLZ
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 6.30% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и TSLZ
Максимальная просадка AMDD за все время составила -76.91%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -99.11% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.91% | -90.53% | +13.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.58% | -98.67% | +25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.99% | -73.71% | +21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.85% | 78.12% | -17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и TSLZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 16.33%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 22.93% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 58.42% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.87% | 110.05% | -45.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.81% | 119.08% | -56.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.81% | 119.08% | -56.27% |