Сравнение AMDD с TSLQ
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -85.10% vs -62.40% for TSLQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AMDD charges 0.97%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.83%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.
AMDD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -67.83%
- 6 месяцев
- -67.43%
- 1 год
- -85.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.83% | -60.76% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -80.61% |
Correlation
The correlation between AMDD and TSLQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
AMDD
TSLQ
Сравнение AMDD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.91 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.82 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.05 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | -0.67 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.65 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и TSLQ
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -98.73% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -75.93% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.88% | -98.57% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.26% | -67.19% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.65% | 59.63% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и TSLQ
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 24.10%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.50% | 24.10% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.96% | 54.84% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 92.69% | -27.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.71% | 94.11% | -28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.71% | 94.11% | -28.40% |
Сравнение комиссий AMDD и TSLQ
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и TSLQ
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности TSLQ в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 18.24% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and TSLQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (27.50%) compared to TSLQ (24.10%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs TSLQ's -98.73%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -62.40% vs -85.10% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 24.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -62.40% return vs -85.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
AMDD has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 10.97% for TSLQ.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 1.15% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор