Сравнение AMDD с TSLL
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -83.39% vs -13.37% for TSLL. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.76%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -37.67%.
AMDD
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -67.76%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -83.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.76% | -61.12% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | 16.15% |
Correlation
The correlation between AMDD and TSLL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
AMDD
TSLL
Сравнение AMDD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.04 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.25 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.49 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и TSLL
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -82.88% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.49% | -54.75% | -28.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.86% | -68.52% | -22.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -53.92% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 27.78% | +23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 24.12%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 28.98% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.50% | 56.84% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.47% | 89.07% | -21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.86% | 106.91% | -40.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.86% | 106.91% | -40.05% |
Сравнение комиссий AMDD и TSLL
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и TSLL
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, что больше доходности TSLL в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 19.20% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and TSLL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to AMDD (24.12%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.33% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with -13.37% vs -83.39% for AMDD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 24.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -13.37% return vs -83.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 19.20%, compared with 8.21% for TSLL.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор