Сравнение AMDD с TSLL
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -85.10% vs 7.17% for TSLL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.83%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
AMDD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -67.83%
- 6 месяцев
- -67.43%
- 1 год
- -85.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.83% | -60.76% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | 10.97% |
Correlation
The correlation between AMDD and TSLL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
AMDD
TSLL
Сравнение AMDD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.09 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.13 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.27 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 0.08 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.08 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и TSLL
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -82.88% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -54.75% | -30.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.88% | -60.03% | -30.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.26% | -53.82% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.65% | 26.72% | +25.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и TSLL
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) с волатильностью 24.26%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.50% | 24.26% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.96% | 54.47% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 92.38% | -27.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.71% | 106.87% | -41.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.71% | 106.87% | -41.16% |
Сравнение комиссий AMDD и TSLL
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и TSLL
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 18.24% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and TSLL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (27.50%) compared to TSLL (24.26%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with 7.17% vs -85.10% for AMDD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 24.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 7.17% return vs -85.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 6.46% for TSLL.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор