Сравнение AMDD с TECL
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). AMDD is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs 97.13% for TECL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам AMDD и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 36.73% |
Correlation
The correlation between AMDD and TECL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between AMDD and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. TECL — Ранг доходности на риск
AMDD
TECL
Сравнение AMDD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.24 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.10 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 5.40 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и TECL
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -77.96% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -46.58% | -35.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -32.85% | -57.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -18.40% | -40.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 18.05% | +30.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 21.90%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 29.65% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 63.10% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 73.23% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 76.11% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 73.26% | -6.01% |
Сравнение комиссий AMDD и TECL
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и TECL
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and TECL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (29.65%) compared to AMDD (21.90%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 97.13% vs -78.97% for AMDD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 97.13% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 4.55% for TECL.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор