PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDD с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDD с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). AMDD is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, AMDD returned -84.43% vs 249.35% for TECL. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности AMDD и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDD показывает доходность -66.64%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

AMDD

1 день
3.68%
1 месяц
-36.73%
С начала года
-66.64%
6 месяцев
-66.53%
1 год
-84.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDD и TECL

2026 (YTD)2025
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		-66.64%-60.76%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%37.55%

Correlation

The correlation between AMDD and TECL is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.68

The correlation between AMDD and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AMDD:
AMDD с AMDAMDD с AMDGAMDD с USDAMDD с ZIVBAMDD с SEFAMDD с TMFAMDD с QQQE
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

AMDD vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDD
Ранг доходности на риск AMDD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDD c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDDTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
4.03

-5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
3.52

-6.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.62

1.46

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.39

-6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

15.48

-17.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDD vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDD на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDD и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDDTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

4.03

-5.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.20

0.76

-1.96

Просадки

Сравнение просадок AMDD и TECL

Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDDTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.88%

-77.96%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.34%

-46.58%

-38.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-7.42%

-83.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.37%

-18.38%

-37.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.92%

16.19%

+36.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDD и TECL

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 28.13% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 21.53%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDDTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.13%

21.53%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.08%

50.05%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.09%

62.27%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.72%

74.08%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.72%

72.35%

-6.63%

Сравнение комиссий AMDD и TECL

AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDD и TECL

Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		17.59%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

AMDD and TECL have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDD has higher volatility (28.13%) compared to TECL (21.53%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs TECL's -77.96%.

On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs -84.43% for AMDD. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 21.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs -84.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.

AMDD has the higher dividend yield at 17.59%, compared with 3.30% for TECL.

AMDD is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDD и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор