Сравнение AMDD с SVIX
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. AMDD is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, AMDD returned -83.39% vs 56.04% for SVIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.76%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
AMDD
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -67.76%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -83.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.76% | -61.12% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -6.92% |
Correlation
The correlation between AMDD and SVIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
AMDD
SVIX
Сравнение AMDD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.21 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.32 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 3.76 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SVIX
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -79.30% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.49% | -42.69% | -40.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.86% | -56.20% | -34.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -31.87% | -25.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 14.93% | +36.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SVIX
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 16.67% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.50% | 43.44% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.47% | 55.33% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.86% | 66.26% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.86% | 66.26% | +0.60% |
Сравнение комиссий AMDD и SVIX
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SVIX
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 19.20% | 5.51% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and SVIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (24.12%) compared to SVIX (16.67%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.33% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.04% vs -83.39% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.04% return vs -83.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
AMDD has the higher dividend yield at 19.20%, compared with 0.00% for SVIX.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор