Сравнение AMDD с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и ProShares Short S&P500 (SH).
AMDD и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -3.59% | -60.76% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -9.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 5.77%.
AMDD
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -36.12%
- 1 год
- -64.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDD и SH
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
AMDD vs. SH — Ранг доходности на риск
AMDD
SH
Сравнение AMDD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | -0.63 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | -0.79 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.45 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.55 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.92 | -0.56 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AMDD и SH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SH
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 6.09% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SH
Максимальная просадка AMDD за все время составила -76.91%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -94.26% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.91% | -26.61% | -50.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.66% | -93.82% | +21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.91% | -67.49% | +15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.68% | 21.81% | +38.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SH
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 5.30% | +11.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.38% | 9.43% | +41.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.81% | 18.17% | +46.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.86% | 16.87% | +45.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.86% | 17.99% | +44.87% |