Сравнение AMDD с SH
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. AMDD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, AMDD returned -84.43% vs -17.62% for SH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -66.64%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.37%.
AMDD
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -36.73%
- С начала года
- -66.64%
- 6 месяцев
- -66.53%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -17.62%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- -12.88%
Сравнение доходности по годам AMDD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -66.64% | -60.76% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.37% | -9.36% |
Correlation
The correlation between AMDD and SH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between AMDD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. SH — Ранг доходности на риск
AMDD
SH
Сравнение AMDD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 0.77 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.97 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.77 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | -1.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | -0.59 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SH
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -94.66% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -18.28% | -67.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.54% | -94.64% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.37% | -67.73% | +11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.92% | 9.95% | +42.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SH
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 28.13% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.13% | 2.79% | +25.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.08% | 8.92% | +40.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 11.79% | +53.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.72% | 16.85% | +48.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.72% | 18.01% | +47.71% |
Сравнение комиссий AMDD и SH
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SH
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности SH в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 17.59% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.52% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and SH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (28.13%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -17.62% vs -84.43% for AMDD. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -17.62% return vs -84.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 17.59%, compared with 4.52% for SH.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.90% for SH.
AMDD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.30 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор