Сравнение AMDD с SARK
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs -12.55% for SARK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -10.84% |
Correlation
The correlation between AMDD and SARK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between AMDD and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. SARK — Ранг доходности на риск
AMDD
SARK
Сравнение AMDD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.48 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.84 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SARK
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -81.07% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -26.34% | -55.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -79.36% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -47.24% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 15.03% | +33.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SARK
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 8.83% | +13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 26.97% | +27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 36.11% | +33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 55.89% | +11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 55.89% | +11.36% |
Сравнение комиссий AMDD и SARK
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SARK
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and SARK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -12.55% vs -78.97% for AMDD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -12.55% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор