Сравнение AMDD с QQQD
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. AMDD is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, AMDD returned -84.43% vs -22.69% for QQQD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -66.64%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
AMDD
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -36.73%
- С начала года
- -66.64%
- 6 месяцев
- -66.53%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -66.64% | -60.76% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.67% |
Correlation
The correlation between AMDD and QQQD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between AMDD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
AMDD
QQQD
Сравнение AMDD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 0.83 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.85 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.28 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | -1.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | -0.87 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и QQQD
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -49.47% | -41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -26.65% | -58.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.54% | -48.13% | -42.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.37% | -30.37% | -26.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.92% | 17.79% | +35.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и QQQD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 28.13% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.13% | 4.88% | +23.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.08% | 14.46% | +34.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 20.24% | +44.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.72% | 26.76% | +38.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.72% | 26.76% | +38.96% |
Сравнение комиссий AMDD и QQQD
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и QQQD
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 17.59% | 5.51% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and QQQD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (28.13%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -84.43% for AMDD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -84.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 17.59%, compared with 4.12% for QQQD.
Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор