Сравнение AMDD с QQQD
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. AMDD is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs -16.58% for QQQD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.62% |
Correlation
The correlation between AMDD and QQQD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between AMDD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
AMDD
QQQD
Сравнение AMDD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.89 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.76 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.29 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и QQQD
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -49.47% | -42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -21.94% | -60.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -47.33% | -43.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -31.02% | -27.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 12.85% | +35.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и QQQD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 7.77% | +14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 16.79% | +38.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 21.50% | +47.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 26.82% | +40.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 26.82% | +40.43% |
Сравнение комиссий AMDD и QQQD
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и QQQD
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and QQQD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -78.97% for AMDD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 3.16% for QQQD.
Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор