Сравнение AMDD с NVDU
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 48.75% |
Correlation
The correlation between AMDD and NVDU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.55 |
The correlation between AMDD and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AMDD
NVDU
Сравнение AMDD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.37 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 0.76 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и NVDU
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -67.27% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -42.27% | -39.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -26.13% | -64.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -19.16% | -39.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 20.73% | +27.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и NVDU
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеют волатильность 21.90% и 22.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 22.33% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 55.02% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 71.10% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 90.66% | -23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 90.66% | -23.41% |
Сравнение комиссий AMDD и NVDU
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и NVDU
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and NVDU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to AMDD (21.90%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -78.97% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 5.44% for NVDU.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор