Сравнение AMDD с NVDU
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -84.43% vs 90.38% for NVDU. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -66.64%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.
AMDD
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -36.73%
- С начала года
- -66.64%
- 6 месяцев
- -66.53%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -66.64% | -60.76% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 52.86% |
Correlation
The correlation between AMDD and NVDU is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.54 |
The correlation between AMDD and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. NVDU — Ранг доходности на риск
AMDD
NVDU
Сравнение AMDD c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.62 | 1.23 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.15 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.90 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 1.34 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | 1.17 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и NVDU
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -67.27% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -42.27% | -43.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.54% | -15.08% | -75.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.37% | -18.83% | -37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.92% | 18.50% | +34.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и NVDU
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 28.13% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.13% | 24.76% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.08% | 50.62% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 67.91% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.72% | 91.02% | -25.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.72% | 91.02% | -25.30% |
Сравнение комиссий AMDD и NVDU
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и NVDU
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности NVDU в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 17.59% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and NVDU have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (28.13%) compared to NVDU (24.76%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -84.43% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 24.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -84.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
AMDD has the higher dividend yield at 17.59%, compared with 4.65% for NVDU.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор