Сравнение AMDD с FIAT
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -85.10% vs -0.18% for FIAT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.83%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
AMDD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -67.83%
- 6 месяцев
- -67.43%
- 1 год
- -85.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.83% | -60.76% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -17.96% |
Correlation
The correlation between AMDD and FIAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. FIAT — Ранг доходности на риск
AMDD
FIAT
Сравнение AMDD c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.05 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.00 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.01 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | -0.00 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.37 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и FIAT
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -70.50% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -42.26% | -43.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.88% | -50.94% | -39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.26% | -45.35% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.65% | 27.32% | +25.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и FIAT
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.50% | 15.34% | +12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.96% | 42.03% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 55.49% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.71% | 60.56% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.71% | 60.56% | +5.15% |
Сравнение комиссий AMDD и FIAT
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и FIAT
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что меньше доходности FIAT в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 18.24% | 5.51% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and FIAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (27.50%) compared to FIAT (15.34%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -85.10% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -85.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 18.24% for AMDD.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор