Сравнение AMDD с CARD
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. AMDD is actively managed, while CARD is passively managed. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs -39.30% for CARD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -58.27% |
Correlation
The correlation between AMDD and CARD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. CARD — Ранг доходности на риск
AMDD
CARD
Сравнение AMDD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.40 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и CARD
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -93.51% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -42.02% | -40.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -93.46% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -69.22% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 28.05% | +20.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и CARD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеют волатильность 21.90% и 21.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 21.51% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 53.52% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 70.63% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 80.32% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 80.32% | -13.07% |
Сравнение комиссий AMDD и CARD
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и CARD
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and CARD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to CARD (21.51%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -39.30% vs -78.97% for AMDD. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 21.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -39.30% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор