Сравнение AMDD с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
AMDD и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDD и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -6.85% | -60.76% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -57.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.
AMDD
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -65.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDD и CARD
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
AMDD vs. CARD — Ранг доходности на риск
AMDD
CARD
Сравнение AMDD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | -0.65 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | -0.66 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.71 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.84 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.65 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AMDD и CARD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и CARD
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 6.30% | 5.51% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и CARD
Максимальная просадка AMDD за все время составила -76.91%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -93.51% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.91% | -77.41% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.58% | -90.63% | +17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.99% | -66.65% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.85% | 65.69% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и CARD
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 16.33%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 24.83% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 52.66% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.87% | 82.45% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.81% | 80.91% | -18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.81% | 80.91% | -18.10% |