PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMD с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMD с FICO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD in Semiconductors, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, AMD returned 59.02%/yr vs 25.90%/yr for FICO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMD и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность 117.77%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.73%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 59.02% против 25.90% соответственно.

AMD

1 день
-10.86%
1 месяц
2.46%
С начала года
117.77%
6 месяцев
113.97%
1 год
301.39%
3 года*
55.42%
5 лет*
41.72%
10 лет*
59.02%

FICO

1 день
-2.52%
1 месяц
1.01%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-36.76%
1 год
-35.93%
3 года*
12.92%
5 лет*
18.33%
10 лет*
25.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMD и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		117.77%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%
FICO
Fair Isaac Corporation		-32.73%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between AMD and FICO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.26

The correlation between AMD and FICO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$769.53B

FICO:

$27.01B

EPS

AMD:

$3.05

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

AMD:

152.93

FICO:

36.10

Коэффициент PEG

AMD:

4.08

FICO:

1.92

Коэффициент P/S

AMD:

20.45

FICO:

12.16

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$37.45B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$18.83B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$7.17B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

AMD vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMD c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
-0.71

+5.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
-0.85

+5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.89

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

-0.69

+11.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.75

-1.33

+24.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMD vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63

-0.71

+5.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.68

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.32

Просадки

Сравнение просадок AMD и FICO

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-79.26%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.76%

-52.12%

+24.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.00%

-61.28%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.45%

-61.28%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.45%

-61.28%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-52.26%

+38.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.68%

-18.01%

-38.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

26.96%

-13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и FICO

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.66%

14.38%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.83%

38.67%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.97%

50.27%

+15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.47%

40.62%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.89%

38.02%

+18.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и FICO

Ни AMD, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.25B
691.68M
(AMD) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
52.8%
86.8%
Активы портфеля
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

AMD and FICO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (22.66%) compared to FICO (14.38%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs FICO's -79.26%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMD и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор