PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMD с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMD с FICO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMD in Semiconductors, FICO in Software - Application. Over the past 10 years, AMD returned 56.16%/yr vs 26.66%/yr for FICO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMD и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMD показывает доходность 135.14%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -25.24%. За последние 10 лет акции AMD превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 56.16% против 26.66% соответственно.

AMD

1 день
1.58%
1 месяц
-6.29%
6 месяцев
117.22%
С начала года
135.14%
1 год
220.77%
3 года*
65.57%
5 лет*
41.30%
10 лет*
56.16%
Всё время*
9.74%

FICO

1 день
0.53%
1 месяц
15.26%
6 месяцев
-19.36%
С начала года
-25.24%
1 год
-18.02%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.50%
10 лет*
26.66%
Всё время*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMD и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		135.14%77.30%-18.06%127.59%-54.99%56.91%99.98%148.43%79.57%-9.35%
FICO
Fair Isaac Corporation		-25.24%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between AMD and FICO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.26

The correlation between AMD and FICO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMD:

$821.12B

FICO:

$29.31B

EPS

AMD:

$3.04

FICO:

$31.71

Коэффициент P/E

AMD:

165.54

FICO:

39.86

Коэффициент PEG

AMD:

4.42

FICO:

2.12

Коэффициент P/S

AMD:

22.14

FICO:

13.42

Общая выручка (12 мес.)

AMD:

$37.45B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMD:

$18.83B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

AMD:

$7.17B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advanced Micro Devices, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

AMD vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMD c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
-0.36

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
-0.20

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.97

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.01

-0.36

+8.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

-0.68

+16.91

AMD vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMD на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMD и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMD и FICO

Максимальная просадка AMD за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMD и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-79.26%

-17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.76%

-50.93%

+23.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.00%

-61.28%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.45%

-61.28%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.45%

-61.28%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-46.95%

+33.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.54%

-18.12%

-38.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.67%

26.42%

-12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AMD и FICO

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что AMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.56%

11.12%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.32%

39.98%

+13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.96%

50.30%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.46%

41.04%

+15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.02%

38.21%

+18.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMD и FICO

Ни AMD, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMD и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Advanced Micro Devices, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
10.25B
691.68M
(AMD) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMD и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Advanced Micro Devices, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.8%
86.8%
Активы портфеля
AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

AMD and FICO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMD has higher volatility (20.56%) compared to FICO (11.12%). In terms of maximum drawdown, AMD dropped -96.59% vs FICO's -79.26%.

AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMD и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор