Сравнение AMCPX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCPX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCPX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCPX показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 11.00% против 11.71% соответственно.
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCPX и PROVX
AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
AMCPX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
AMCPX
PROVX
Сравнение AMCPX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCPX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 3.81 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AMCPX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCPX и PROVX
Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок AMCPX и PROVX
Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.37% | -57.65% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -12.54% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -27.48% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -27.48% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -10.07% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -13.23% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.29% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCPX и PROVX
American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCPX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 4.20% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 8.81% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 14.60% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 15.59% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.12% | +2.55% |