Сравнение AMCPX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCPX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCPX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -8.56% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCPX показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции AMCPX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 11.00% против 23.66% соответственно.
AMCPX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 11.00%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCPX и BPTRX
AMCPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
AMCPX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
AMCPX
BPTRX
Сравнение AMCPX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCPX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.38 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.85 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 10.35 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCPX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AMCPX и BPTRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCPX и BPTRX
Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.54% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок AMCPX и BPTRX
Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCPX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.37% | -64.11% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -14.79% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -49.87% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -51.26% | +14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -8.65% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -13.82% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.08% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCPX и BPTRX
American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCPX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 4.78% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 22.21% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 33.35% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 33.90% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 32.72% | -14.05% |