Сравнение AMCGX с VSNGX

С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 6.40% против 11.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSNGX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMCGX и VSNGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и VSNGX.

Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.