PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCGX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMCGX с SMCWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund) and SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) are both mutual funds - AMCGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Alger, while SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AMCGX returned 7.68%/yr vs 9.91%/yr for SMCWX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AMCGX charges 1.93%/yr vs 1.02%/yr for SMCWX.

Доходность

Сравнение доходности AMCGX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMCGX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью 12.27%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям SMCWX по среднегодовой доходности: 7.68% против 9.91% соответственно.

AMCGX

1 день
-0.68%
1 месяц
3.81%
С начала года
4.46%
6 месяцев
3.08%
1 год
16.73%
3 года*
16.62%
5 лет*
-4.27%
10 лет*
7.68%

SMCWX

1 день
-0.46%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.27%
1 год
24.34%
3 года*
12.74%
5 лет*
1.92%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMCGX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		4.46%16.63%20.10%22.85%-35.19%-29.98%63.90%29.63%-8.03%27.39%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		12.27%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Correlation

The correlation between AMCGX and SMCWX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.86

The correlation between AMCGX and SMCWX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap Growth Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с AMCGX:
AMCGX с VOOAMCGX с EEOFXAMCGX с TGFRXAMCGX с RIPIXAMCGX с ACAZXAMCGX с ALAFXAMCGX с BARIX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с VOOSMCWX с DDLSSMCWX с FYLD

Доходность на риск

AMCGX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCGX
Ранг доходности на риск AMCGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCGX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCGXSMCWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.59

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.32

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.12

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

8.50

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCGX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCGX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCGX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCGXSMCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.59

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.59

-0.55

Просадки

Сравнение просадок AMCGX и SMCWX

Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и SMCWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCGXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.93%

-62.46%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-11.83%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-21.40%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.50%

-39.79%

-24.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.50%

-39.79%

-24.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.53%

-0.95%

-32.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.87%

-14.91%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.95%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCGX и SMCWX

Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCGXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.11%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.81%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

15.82%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.48%

18.19%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

17.89%

+8.92%

Сравнение комиссий AMCGX и SMCWX

AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии SMCWX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCGX и SMCWX

AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.34%13.72%10.98%7.59%0.00%0.00%0.00%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.32%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Часто задаваемые вопросы

AMCGX and SMCWX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMCGX has higher volatility (5.52%) compared to SMCWX (5.11%). In terms of maximum drawdown, AMCGX dropped -74.93% vs SMCWX's -62.46%.

SMCWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCGX и SMCWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор