Сравнение AMCGX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AMCGX и ALVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMCGX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AMCGX показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции AMCGX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 6.40% против 17.09% соответственно.
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMCGX и ALVOX
AMCGX берет комиссию в 1.93%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.
Доходность на риск
AMCGX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
AMCGX
ALVOX
Сравнение AMCGX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMCGX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.29 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.90 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.81 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 5.99 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMCGX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.29 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.51 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AMCGX и ALVOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCGX и ALVOX
AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок AMCGX и ALVOX
Максимальная просадка AMCGX за все время составила -74.93%, что больше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCGX и ALVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMCGX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.93% | -67.54% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -18.86% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.50% | -41.01% | -23.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.50% | -41.01% | -23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.70% | -14.89% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -18.88% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 5.69% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCGX и ALVOX
Текущая волатильность для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) составляет 7.85%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что AMCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMCGX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 9.06% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 16.56% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 27.14% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.67% | 25.61% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 23.48% | +3.26% |