PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCFX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AMCFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCFX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2		-8.51%17.94%21.38%31.35%-28.53%23.97%21.71%26.61%-4.21%22.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AMCFX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AMCFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.52% против 14.14% соответственно.

AMCFX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.30%
1 год
14.79%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.52%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class F-2

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMCFX:
AMCFX с PROVXAMCFX с BBLIXAMCFX с AMCPXAMCFX с ADXAMCFX с AIVSXAMCFX с ABALXAMCFX с GFFFX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий AMCFX и VOO

AMCFX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

AMCFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCFX
Ранг доходности на риск AMCFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCFXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.55

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.31

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.26

Корреляция

Корреляция между AMCFX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCFX и VOO

Дивидендная доходность AMCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2		9.37%8.57%8.25%3.59%7.43%5.87%4.02%5.04%7.99%5.50%4.02%8.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AMCFX и VOO

Максимальная просадка AMCFX за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCFX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-33.99%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-11.98%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-24.52%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-33.99%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-5.55%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-3.72%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.55%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCFX и VOO

American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AMCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.34%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.47%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

18.11%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

16.82%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.99%

+0.68%