PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMCFX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMCFX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCFX и AIVSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2
-8.51%17.94%21.38%31.35%-28.53%23.97%21.71%26.61%-4.21%22.29%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, AMCFX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AMCFX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 11.52% против 12.88% соответственно.


AMCFX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.30%
1 год
14.79%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.52%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds AMCAP Fund Class F-2

American Funds Investment Company of America Class A

Сравнение комиссий AMCFX и AIVSX

AMCFX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.


Доходность на риск

AMCFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMCFX
Ранг доходности на риск AMCFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMCFXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.04

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.72

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.16

-2.82

AMCFX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVSX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCFX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMCFXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между AMCFX и AIVSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCFX и AIVSX

Дивидендная доходность AMCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2
9.37%8.57%8.25%3.59%7.43%5.87%4.02%5.04%7.99%5.50%4.02%8.82%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок AMCFX и AIVSX

Максимальная просадка AMCFX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCFX и AIVSX.


Загрузка...

Показатели просадок


AMCFXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-50.90%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-10.76%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-24.31%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-31.09%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-7.34%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-5.93%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.59%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCFX и AIVSX

American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что AMCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMCFXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.75%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.93%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

17.56%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

15.96%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

16.55%

+2.12%