PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMCFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMCFX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

AMCFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2		-8.51%17.94%21.38%31.35%-28.53%23.97%21.71%26.61%-4.21%22.29%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, AMCFX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции AMCFX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 11.52% против 14.56% соответственно.

AMCFX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-6.30%
1 год
14.79%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.52%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class F-2

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AMCFX:
AMCFX с PROVXAMCFX с BBLIXAMCFX с AMCPXAMCFX с VOOAMCFX с ADXAMCFX с AIVSXAMCFX с ABALX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий AMCFX и GFFFX

AMCFX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

AMCFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMCFX
Ранг доходности на риск AMCFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMCFXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.85

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.36

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

4.85

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMCFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между AMCFX и GFFFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCFX и GFFFX

Дивидендная доходность AMCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2		9.37%8.57%8.25%3.59%7.43%5.87%4.02%5.04%7.99%5.50%4.02%8.82%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AMCFX и GFFFX

Максимальная просадка AMCFX за все время составила -43.83%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCFX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMCFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-36.26%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-13.74%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-36.26%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-36.26%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-10.67%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-5.60%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.62%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCFX и GFFFX

American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеют волатильность 6.69% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMCFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.76%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.14%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

21.02%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

20.23%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

19.64%

-0.97%