PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMCFX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMCFX с AMCPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AMCFX (American Funds AMCAP Fund Class F-2) and AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from American Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, AMCFX returned 12.87%/yr vs 12.34%/yr for AMCPX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. AMCFX charges 0.43%/yr vs 0.64%/yr for AMCPX.

Доходность

Сравнение доходности AMCFX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMCFX показывает доходность 8.73%, а AMCPX немного ниже – 8.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMCFX имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции AMCPX немного отстают с 12.34%.

AMCFX

1 день
1.65%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
10.61%
С начала года
8.73%
1 год
17.00%
3 года*
19.16%
5 лет*
9.20%
10 лет*
12.87%
Всё время*
11.98%

AMCPX

1 день
1.64%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
10.50%
С начала года
8.60%
1 год
16.76%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.34%
Всё время*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AMCFX

American Funds AMCAP Fund Class F-2
$0.00$0.00$0.00

AMCPX

American Funds AMCAP Fund Class A
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам AMCFX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2		8.73%17.94%21.38%31.35%-28.53%23.97%21.71%26.61%-4.21%22.29%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		8.60%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Correlation

The correlation between AMCFX and AMCPX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

1.00

The correlation between AMCFX and AMCPX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class F-2

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с AMCFX:
AMCFX с GFFFXAMCFX с BBLIXAMCFX с PROVXAMCFX с VOOAMCFX с AIVSXAMCFX с ACIHXAMCFX с ADX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CWGIXAMCPX с CAIBX

Доходность на риск

AMCFX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AMCFX
Ранг доходности на риск AMCFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMCFX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMCFXAMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.97

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.43

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

4.18

+0.09

AMCFX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCFX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCFX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMCFX и AMCPX

Максимальная просадка AMCFX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCFX и AMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMCFXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.83%

-62.37%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-14.18%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-19.71%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-36.90%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-36.90%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-9.56%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.67%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCFX и AMCPX

American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеют волатильность 4.92% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMCFXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.91%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

12.86%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.92%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

19.46%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.77%

+0.01%

Сравнение комиссий AMCFX и AMCPX

AMCFX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии AMCPX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCFX и AMCPX

Дивидендная доходность AMCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что меньше доходности AMCPX в 12.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMCFX
American Funds AMCAP Fund Class F-2		12.01%8.57%8.25%3.59%7.43%5.87%4.02%5.04%7.99%5.50%4.02%8.82%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		12.27%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AMCFX and AMCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMCFX has higher volatility (4.92%) compared to AMCPX (4.91%). In terms of maximum drawdown, AMCFX dropped -43.83% vs AMCPX's -62.37%.

AMCFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMCFX и AMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор