Сравнение AMBFX с RPFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и RPFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMBFX и RPFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 0.68% | 20.90% | 9.10% | 23.00% | -15.65% | 25.74% | 4.74% | 20.33% | -8.02% | 16.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AMBFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у RPFCX с доходностью 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMBFX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции RPFCX немного впереди с 9.87%.
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
RPFCX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и RPFCX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RPFCX в 1.00%.
Доходность на риск
AMBFX vs. RPFCX — Ранг доходности на риск
AMBFX
RPFCX
Сравнение AMBFX c RPFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBFX | RPFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.03 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.24 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 8.97 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBFX | RPFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.67 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и RPFCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и RPFCX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности RPFCX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 6.41% | 6.09% | 1.11% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.09% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и RPFCX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -35.05%, что меньше максимальной просадки RPFCX в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и RPFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMBFX | RPFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -56.39% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -8.52% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -25.63% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -30.72% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -5.05% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -7.46% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.13% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и RPFCX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) имеют волатильность 3.88% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMBFX | RPFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.77% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.89% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 12.95% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 14.17% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 14.84% | -4.21% |