Сравнение AMBA с SNOW
AMBA (Ambarella, Inc.) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMBA in Semiconductor Equipment & Materials, SNOW in Software - Application. Over the past 5 years, AMBA returned -7.28%/yr vs 1.13%/yr for SNOW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 25.06%.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
SNOW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 18.10%
- 6 месяцев
- 30.40%
- С начала года
- 25.06%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.96%
Сравнение доходности по годам AMBA и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 74.90% |
SNOW Snowflake Inc. | 25.06% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between AMBA and SNOW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between AMBA and SNOW shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.88B
SNOW:
$95.09B
AMBA:
-$1.62
SNOW:
-$3.53
AMBA:
6.96
SNOW:
18.50
AMBA:
4.73
SNOW:
45.98
AMBA:
$405.19M
SNOW:
$5.03B
AMBA:
$238.32M
SNOW:
$3.38B
AMBA:
-$69.43M
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. SNOW — Ранг доходности на риск
AMBA
SNOW
Сравнение AMBA c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.47 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.02 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и SNOW
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -72.99% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -56.30% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -56.30% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -72.99% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -31.74% | -37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -48.83% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 26.10% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и SNOW
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Snowflake Inc. (SNOW) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 11.65% | +25.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 52.97% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 66.17% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 61.99% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 62.39% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и SNOW
Ни AMBA, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и SNOW
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and SNOW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to SNOW (11.65%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор